Förvaltning
Förvaltning av Brummer Multi-Strategy
Vårt mål är att generera god riskjusterad avkastning, med begränsade värdefall. Avkastningen ska vara lågt korrelerad med andra tillgångar och därmed skapa värde som en byggsten i en portfölj. Brummer Multi-Strategy ska ses som ett komplement till aktier, räntor och mer riskfyllda tillgångsslag. Målet är ambitiöst och förutsätter en investeringsprocess baserad på tre huvudsakliga områden:
Diversifierande strategier
Brummer Multi-Strategys breda och likvida portfölj konstrueras genom allokering till olika investeringsstrategier. Strategierna är lågt korrelerade med varandra och med andra tillgångsslag som aktier och räntor, vilket ska medföra stabilitet och begränsad nedsida. Förvaltarteamens skilda angreppssätt ska skapa förutsättningar för att Brummer Multi-Strategy ska generera avkastning i alla typer av marknadsmiljöer.
Portföljkonstruktion & riskhantering
Våra system som möjliggör avancerad, flerdimensionell portföljanalys och positionsövervakning i realtid.
Förvaltartalang
En partnerskapsmodell med förvaltarna, kombinerad med en kultur präglad av långsiktighet och samarbete, attraherar skickliga förvaltarteam.
Investeringsstrategier i Brummer Multi-Strategy
Brummer Multi-Strategys underliggande portfölj utgör en väldiversifierad korg av olika investeringsstrategier. Strategierna förvaltas av team som representerar olika inriktningar och som har låg korrelation med varandra och med andra tillgångsslag, som aktier och räntor.
FördjupningRiskhantering
Vår riskhantering är disciplinerad och följer en minutiös process. Till grund för alla investeringsbeslut ligger flerdimensionell analys. Vi mäter risk i realtid från alla underliggande marknadspositioner. Därtill läggs stor vikt vid kvalitativ utvärdering av portföljen, vilket inkluderar konstruktiv dialog med alla förvaltarteam kring analys- och investeringsprocess samt riskhantering.
Läs mer om riskhantering
*Förvaltaren eftersträvar att Brummer Multi-Strategy-fondernas genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 3 och 18 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser